Počet záznamov: 1  

Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure

  1. Názov Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
    Preklad názvuVýberový model portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR
    Autorské údajeJuraj Pekár, Ivan Brezina, Ivan Brezina ml.
    Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Brezina Ivan ml.
    Zdrojový dokument Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Pp. 266-271. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Reiff Marian ; Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Brezina Ivan ; Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-07-5
    PoznámkyVEGA 1/0351/17. - Registrovaný: Web of Science
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Heslá investori * investovanie * riziko * riziko investičné * portfólio * výkonnosť * meranie výkonnosti * modely * metódy matematické * metóda Value at Risk
    AnotáciaMeranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR.
    Kategória EPCPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    Registrované vWOS
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE18 00223-006, online

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Archív publikačnej činnosti421.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.