Počet záznamov: 1
Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
Názov Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi Preklad názvu Transmission Mechanism of the Volatility between Stock Markets Autorské údaje Stanislav Kováč Autor Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie finančníkov (SAF). Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27. - Bratislava : Slovenská asociácia finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813 Poznámky VEGA 1/0248/17. - VEGA 1/0294/18 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá volatilita * trh akciový * rady časové * model GARCH * analýza ekonometrická Anotácia Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu. Kategória EPC Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E19 00103-001, originál dokumentu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2019: 1-3
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 381.3 KB z IP adresy SEK po prihlásení článok
Počet záznamov: 1