Počet záznamov: 1  

Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios

  1. Názov Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
    Preklad názvuModelovanie úverových strát pre viac úverových portfólií
    Autorské údajePetr Gapko, Martin Šmíd
    Autor Gapko Petr
    Spoluautori Šmíd Martin
    Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 6 (2019), s. 558-579. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá riziko úverové * portfólio * úver * hypotéky * modely dynamické
    AnotáciaDynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov podľa IFRS91 alebo na záťažové testy kreditného rizika.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2019: 6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF369.6 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1