Počet záznamov: 1
Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
Názov Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios Preklad názvu Modelovanie úverových strát pre viac úverových portfólií Autorské údaje Petr Gapko, Martin Šmíd Autor Gapko Petr Spoluautori Šmíd Martin Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 6 (2019), s. 558-579. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá riziko úverové * portfólio * úver * hypotéky * modely dynamické Anotácia Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov podľa IFRS91 alebo na záťažové testy kreditného rizika. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2019: 6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 369.6 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1