Počet záznamov: 1
Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
Názov Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov Autorské údaje Eva Rublíková Autor Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Zdrojový dokument Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 27-36. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 Výstup z projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Poznámky VEGA 1/0181/10 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá modely štatistické * rady časové * rozdelenie pravdepodobnosti * regresia * analýza radov časových * volatilita Anotácia Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 02043-014, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1