Počet záznamov: 1
Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models
Názov Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models Preklad názvu Štruktúra komoditného portfólia a meranie hedgingovej efektívnosti - prehodnotenie modelov DCC Autorské údaje Vera Mirović, Jovan Njegić, Dejan Živkov Autor Mirović Vera Spoluautori Njegić Jovan Živkov Dejan Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 67, č. 5 (2017), pp. 396-422 online. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Heslá hedging * portfólio * risk management * riziko investičné * fondy investičné * modely ekonomicko-matematické Anotácia Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobiach na trhu s použitím modifikovaného algoritmu ICSS. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2017: 5
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.8 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1