Počet záznamov: 1
DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection
Názov DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection Preklad názvu DrawDown ako metóda určenia rizika portfólia Autorské údaje I. Brezina, I. Brezina Jr. Autor Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan ml. Zdrojový dokument Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). Pp. 33-35. - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019 / Mihalčová Bohuslava ; Szaryszová Petra ; Štofová Lenka ; Pružinský Michal ; Gontkovičová Barbora ; Janošková Mária Ria ; Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development International Scientific Conference. ISBN 978-1-138-60415-5 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Holandsko Heslá portfólio * riziko * trh finančný * trh finančný medzinárodný * investície * riziko investičné * modelovanie * modely * optimalizácia Anotácia Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model výberu portfólia naprogramovaný v jazyku R, testovaný na 8 akciových indexoch v období 2010-2014. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E19 00088-005, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 9.2 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1