Počet záznamov: 1  

Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia

  1. SYS0049269
    LBL
      
    02079naa$$2200337$$$450$
    005
      
    20221128094857.0
    100
      
    $a 20061116d2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
    101
    0-
    $a slo $d eng
    102
      
    $a SK
    200
    1-
    $a Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia $f Marián Rimarčík
    330
      
    $a Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na výpočet možno odporučiť Monte Carlo metódu. Simulácie taktiež ukázali, že porušenie predpokladov využitia škálovania jednodňových odhadov VaR na mesačné má na kvalitu odhadov významný negatívny dopad a nemožno ho odporúčať.
    463
    -1
    $1 001 eu_un_cat*0038360 $1 010 $a 80-225-2038-1 $1 200 1 $a Acta oeconomica Cassoviensia no 9 $f [vedecký redaktor: Tatiana Varcholová] $v S. 195-204 $1 210 $a Košice $c Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach $d 2005 $1 215 $a 274 s. $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048937 $a Varcholová $b Tatiana $4 340 $1 712 02 $3 eu_un_auth*k0001139 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach $4 070
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005447 $a riziko kurzové
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0009817 $a meranie
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0004270 $a podnik
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
    675
      
    $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh
    700
    -1
    $3 eu_un_auth*p0073619 $a Rimarčík $b Marián $4 070 $p EUBPHFKUF $T Katedra účtovníctva a financií PHF
    801
    -0
    $a SK $b BA004 $c 20061116 $g AACR2
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.