Počet záznamov: 1
Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
SYS 0049269 LBL 02079naa$$2200337$$$450$ 005 20221128094857.0 100 $a 20061116d2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia $f Marián Rimarčík 330 $a Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na výpočet možno odporučiť Monte Carlo metódu. Simulácie taktiež ukázali, že porušenie predpokladov využitia škálovania jednodňových odhadov VaR na mesačné má na kvalitu odhadov významný negatívny dopad a nemožno ho odporúčať. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0038360 $1 010 $a 80-225-2038-1 $1 200 1 $a Acta oeconomica Cassoviensia no 9 $f [vedecký redaktor: Tatiana Varcholová] $v S. 195-204 $1 210 $a Košice $c Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach $d 2005 $1 215 $a 274 s. $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048937 $a Varcholová $b Tatiana $4 340 $1 712 02 $3 eu_un_auth*k0001139 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach $4 070 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005447 $a riziko kurzové 610 1-
$9 eu_un_auth*0009817 $a meranie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004270 $a podnik 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0073619 $a Rimarčík $b Marián $4 070 $p EUBPHFKUF $T Katedra účtovníctva a financií PHF 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20061116 $g AACR2
Počet záznamov: 1