Počet záznamov: 1
Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
Názov Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility Preklad názvu Using of price range by volatility analysis Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník : Praha 29.-30. november 2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2498-8 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá rozpätie cenové * volatilita * rady časové * indexy burzové Anotácia Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzku súvislosť rozptylu a procesov generujúcich maximálne a minimálne ceny aktíva. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E08 00563-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1