Počet záznamov: 1
Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia
Názov Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia Preklad názvu Automatization of multifactor models of portfolio selection Autorské údaje Zdenka Milánová Autor Milánová Zdenka Zdrojový dokument Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník : Praha 29.-30. november 2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2498-8 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá modely * riziko * indexy * aktíva * portfólio Anotácia Proces generovania efektívnej hranice. Predstavenie novej aplikácie v prostredí MS Excel, ktorá umožňuje nájsť efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl a v priestore priemer – CVaR. V dokumente sú dva viacfaktorové modely výberu portfólia. Cieľom prvého modelu je minimalizovať riziko, ktoré je merané pomocou rozptylu s ohľadom na ohraničenia týkajúce sa očakávaného výnosu portfólia a súčtu váh aktív v portfóliu. Druhý model je založený na stratégii minimalizácie rizika, ktoré je merané pomocou podmienenej hodnoty v riziku (CVaR). Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1