Počet záznamov: 1
Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
Názov Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM Autorské údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin Spoluautori Kanderová Mária Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 8-14. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá model CAPM * modely ekonomické * modely ekonometrické * efektívnosť investícií * rozhodovanie investičné * riziko finančné * portfólio * trh kapitálový * aktíva Anotácia Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2008: 4-7
článok
Počet záznamov: 1