Počet záznamov: 1
Interest rate risk and value-at-risk measurement methodology in the Dexia Bank Slovakia
Názov Interest rate risk and value-at-risk measurement methodology in the Dexia Bank Slovakia Autorské údaje Pavol Vaščák Autor Vaščák Pavol Zdrojový dokument Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24.-25. november 2008. S. 666-672. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2745-3 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.77/.78 - Úver. Úrok Heslá úrok * miera úroková * riziko * riziko bankové * meranie * metodológia Anotácia Riziko úrokovej miery môže nepriaznivo ovplyvniť finančné nástroje alebo portfólio. Situácia v Dexia banke. Dexia banka prijala metodológiu merania value-at-risk (VaR). Metódy merania. Agregácia a diverzifikácia trhového rizika. Spätné testovanie. Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1