Počet záznamov: 1
Model value at risk (VaR)
Názov Model value at risk (VaR) Súbežný názov Model value at risk (VaR) Autorské údaje Miloslav Hronec, Božena Hrvoľová Autor Hronec Miloslav Spoluautori Hrvoľová Božena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Zdrojový dokument Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. [1-5] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Tóth Miroslav ; Markovič Peter ; Grznár Miroslav ; Rajňák Milan. ISBN 978-80-225-4280-7 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita Heslá riadenie rizík * riziko trhové * riziko finančné * metóda Value at Risk * model Value at Risk * rozhodovanie investičné Anotácia Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu VaR (value at risk, hodnota v riziku). Model VaR a pohľad na jeho výhody a nevýhody. Veľká výhoda metódy - jej schopnosť agregovať finančné riziko zo všetkých finančných nástrojov do jedného ukazovateľa a vyjadriť ho v jednom čísle. Kritika metódy VaR - metóda nedáva jednoznačné pokyny na rozhodovanie, resp. môže viesť k rozhodnutiam, ktoré povedú k stratám. Kategória EPC Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E16 00960-040, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 893.1 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1