Počet záznamov: 1
Pricing Exotic Option Under Stochastic Volatility Model
Názov Pricing Exotic Option Under Stochastic Volatility Model Preklad názvu Oceňovanie exotických opcií podľa modelu stochastickej volatility Autorské údaje Pengshi Li Autor Li Pengshi Zdrojový dokument E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 22, č. 4 (2019), s. 134-144. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá opcie * volatilita * trh akciový * burzy * analýza numerická Anotácia Analýza typických exotických opcií - supershare a chooser podľa modelu stochastickej volatility. Široké použitie daných opcií za rôznych trhových podmienok. Použitie numerickej analýzy. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2019: 1-4
článok
Počet záznamov: 1