Počet záznamov: 1
Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
SYS 0289327 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502074431.5 035 $a 643048 $2 CREPC2 100 $a 20221209d2022łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down $d Portfolio Selection Model Using CVaR and Average Draw Down Risk Measures $f Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff 301 $a VEGA 1/0339/20 330 $a Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a poskytujú väčšie zabezpečenie investície rizika tak, aby adekvátne odzrkadľovali krátkodobé a dlhodobé prepady zodpovedajúceho aktíva. Príspevok sa orientuje na vytvorenie modelu výberu portfólia rešpektujúceho riziko pri investovaní, pričom boli zvolené miery rizika Conditional Value at Risk (CVaR) a priemerný DrawDown (AvDD). Výsledkom riešenia modelu je pri určených parametroch modelu získanie množiny takých efektívnych riešení, ktoré odzrkadľujú rôzne kombinácie stanovených hodnôt očakávaných výnosov a rizík. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0289289 $1 010 $a 978-80-225-5006-2 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha $f editor: Brian König, web editor: Martin Lukáčik $g recenzenti: Adam Borovička, Michal Fendek, Marián Goga ...[et al.] $v S. 127-131 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2022 $1 215 $a [149 s.] [9,22 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0015721 $a König $b Brian $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0050171 $a Lukáčik $b Martin $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0040402 $a Borovička $b Adam $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0020473 $a Fendek $b Michal $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0021900 $a Goga $b Marián $4 675 $1 710 12 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022 $b Mezinárodní vědecký seminář $e Praha, Česko $f 30.11.2022-02.12.2022 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002565 $a investori 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*0006973 $a stratégia investičná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*0057586 $a modelovanie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy 700 -1
$3 eu_un_auth*p0029395 $a Pekár $b Juraj $p EUBFHIKOV $4 070 $9 34 $f 1972- $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*p0020698 $a Brezina $b Ivan $p EUBFHIKOV $4 070 $9 33 $f 1963- $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*p0072613 $a Reiff $b Marian $p EUBFHIKOV $4 070 $9 33 $f 1978- $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20221209 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1