Počet záznamov: 1  

Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis

  1. Názov Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis
    Preklad názvuSmerová prediktabilita od sektorových indexov akciového trhu smerom k zlatu: analýza krížového kvantilogramu
    Autorské údajeEduard Baumöhl, Štefan Lyócsa
    Autor Baumöhl Eduard EUBUEM - Ústav ekonómie a manažmentu EU - zrušené
    Spoluautori Lyócsa Štefan EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    Zdrojový dokument Finance Research Letters. Vol. 23 (2017), pp. 152-164 online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123
    DOI 10.1016/j.frl.2017.02.013
    PoznámkyAPVV-14-0357. - VEGA 1/0406/17. - Registrovaný: Scopus
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaHolandsko
    Heslá trh finančný * trh finančný medzinárodný * trh akciový * trh komoditný * kovy drahé * zlato * štandard zlatý * prognózovanie * prognózy * investovanie * portfólio * diverzifikácia * indexy * kríza finančná * spillover * USA
    AnotáciaAnalýza zlata ako bezpečného prístavu (safe haven) vo vzťahu so sektorovými indexmi amerického akciového trhu s použitím novej metódy - Hanovho dvojzložkového krížového kvantilogramu (bivariate cross-quantilogram of Han). Kvantilová závislosť pred finančnou krízou a po nej.
    Kategória EPCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
    Registrované vWOS
    Registrované vSCOPUS
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE17 01011-002, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF4.7 MBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.