Počet záznamov: 1  

Teoretické aspekty modelov VaR

  1. SYS0124886
    LBL
      
    $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
    005
      
    20240502072422.0
    100
      
    $a 20110126a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
    101
    0-
    $a slo $d slo $d eng
    102
      
    $a SK
    200
    1-
    $a Teoretické aspekty modelov VaR $d Theoretical aspects of VaR models $f Darina Frandoferová, Marek Oštrom
    330
      
    $a Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.
    463
    -1
    $1 001 eu_un_cat*0124192 $1 010 $a 978-80-225-3126-9 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010 $f Editor: Marian Reiff, Josef Jablonský $v S. [1-4] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0009562 $a riadenie rizík
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové
    675
      
    $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    700
    -1
    $3 eu_un_auth*0035687 $a Frandoferová $b Darina $p EUBFHIKOV $4 070 $9 50 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    701
    -1
    $3 eu_un_auth*0028078 $a Oštrom $b Marek $p EUBFHIKOV $9 50 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    801
    -0
    $a SK $b BA004 $c 20110126 $g AACR2
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.