Počet záznamov: 1
Teoretické aspekty modelov VaR
SYS 0124886 LBL $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502072422.0 100 $a 20110126a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Teoretické aspekty modelov VaR $d Theoretical aspects of VaR models $f Darina Frandoferová, Marek Oštrom 330 $a Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0124192 $1 010 $a 978-80-225-3126-9 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010 $f Editor: Marian Reiff, Josef Jablonský $v S. [1-4] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*0009562 $a riadenie rizík 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 675 $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika 700 -1
$3 eu_un_auth*0035687 $a Frandoferová $b Darina $p EUBFHIKOV $4 070 $9 50 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*0028078 $a Oštrom $b Marek $p EUBFHIKOV $9 50 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20110126 $g AACR2
Počet záznamov: 1