Počet záznamov: 1
CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
Názov CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns Autorské údaje Jiří Novák, Dalibor Petr Autor Novák Jiří Spoluautori Petr Dalibor Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 60, č. 5 (2010), s. 447 - 460. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh finančný * akcie * model CAPM * výnosy * oceňovanie * riziko * modely * Švédsko Anotácia Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2010: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 131.4 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1