Počet záznamov: 1
Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície
Názov Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície Autorské údaje Brian König, Marek Oštrom Autor König Brian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 10, č. 1 (2012), s. 94-106. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2012. ISSN 1336-3514 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Value at Risk * politika fiškálna * Francúzsko * Nemecko * model Value at Risk Anotácia Metóda Choleského dekompozície a jej aplikácia pri analýze šokov pôsobiacich na rast reálneho HDP v rámci krajín Nemecko a Francúzsko, ktoré reprezentujú najväčšie ekonomiky Európskej únie. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E12 00645-005, originál dokumentu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2012: 1-2
článok
Počet záznamov: 1