Počet záznamov: 1
Vplyv zmeny úrokovej miery na hodnotu dlhopisového portfólia
Názov Vplyv zmeny úrokovej miery na hodnotu dlhopisového portfólia Autorské údaje Andrea Kaderová, Zsolt Simonka Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Spoluautori Simonka Zsolt EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) : konference MITAV 2017 : Brno, 15.-16.6.2017. S. 1-7 CD-ROM. - Brno : Univerzita obrany, 2017 ; Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) Konference / Baštinec Jaromír ; Bauer Luboš. ISBN 978-80-7231-417-1 Poznámky VEGA 1/0221/17 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Heslá trh finančný * analýzy * riziko finančné * portfólio * dlhopisy * sadzby úrokové * durácia * matematika finančná Anotácia V súčasnosti sú problémy týkajúce sa merania a riadenia finančných rizík často diskutovanou témou. Na finančných trhoch existuje niekoľko nástrojov a stratégií, ktoré umožňujú finančné riziko eliminovať. Imunizácia ako pasívna stratégia riadenia portfólia, nevyžaduje veľa aktivity investorov na trhu. Jej význam. Durácia a konvexita portfólia. Analýza dlhopisového portfólia. Konštrukcia portfólií so zvolenými vlastnosťami. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E17 00307-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 4.8 MB z IP adresy SEK po prihlásení článok
Počet záznamov: 1