Počet záznamov: 1
Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
Názov Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility . [1] Autorské údaje Urban Kováč, Monika Kováčová Autor Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH Spoluautori Kováčová Monika EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 5 (máj 2005). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá rady časové * modely stochastické * modely lineárne * modelovanie lineárne * modelovanie ekonometrické Anotácia Modelovanie krátkodobých časových radov. Stacionarita stochastického procesu ako kľúčový pojem v Box - Jenksovej metodológie. Praktický postup pri identifikácii modelu časového radu. Typ časového radu modelu. URL http://www.derivat.sk/index.php?PageID=154 Kategória EPC Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E05 00344-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1