Počet záznamov: 1
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
SYS 0124740 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20240506122115.7 100 $a 20110124d2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d slo $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR $f Galina Horáková, Juraj Poljovka 301 $a VEGA 1/0724/08 330 $a Cieľom procesu riadenia rizík je navrhnutie optimálneho spôsobu zníženia rizika na prijateľnú mieru rizika. Spôsob redukcie prevzatého rizika poisťovateľom optimálnym zaistením stanoveným na základe hodnôt VaR a CVaR. Tento postup umožňuje vytvoriť optimálny scenár redukcie rizika konkrétnym zaisťovacím reťazcom. 463 -1
$1 010 $a 978-80-248-2306-5 $1 200 1 $a Řízení a modelování finančních rizik $e sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference, 8.-9. září 2010, Ostrava $v S. 139-146 $1 210 $a Ostrava $c Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $d 2010 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004403 $a poisťovníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*0009562 $a riadenie rizík 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004662 $a pravdepodobnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005450 $a riziko poistné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007314 $a zaistenie 675 $a 368 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000229 $x Poisťovníctvo 700 -1
$3 eu_un_auth*p0048650 $a Horáková $b Galina $f 1951- $p EUBFHIKMM $9 50 $4 070 $T Katedra matematiky FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*0022156 $a Poljovka $b Juraj $p EUBFHIKMM $4 070 $9 50 $T Katedra matematiky FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20110124 $g AACR2
Počet záznamov: 1