Počet záznamov: 1
Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
SYS 0287692 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240502083918.4 014 $a 000781048400001 $2 WOS 014 $a 2-s2.0-85134658343 $2 SCOPUS 017 70
$a 10.3846/jbem.2022.16648 $2 DOI 035 $a 508177 $2 CREPC2 100 $a 20220912a2022łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a LT 200 1-
$a Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach $f Michaela Chocholatá 301 $a VEGA 1/0193/20 321 $a Registrovaný: Web of Science 321 $a Registrovaný: Scopus 330 $a Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type models. Volatilita akciových trhov vplyvom globálnej finančnej krízy v rokoch 2008–2009, európskej dlhovej krízy v roku 2011 a pandémii Covid-19 v roku 2020. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0250072 $1 011 $a 1611-1699 $1 011 $a 2029-4433 $1 200 1 $a Journal of Business Economics and Management $v Vol. 23, no. 4 (2022), pp. 876–894 online $1 210 $a Vilnius $c Vilnius Gediminas Technical University 541 1-
$a Režimy volatility vybraných stredoeurópskych burzových výnosov: Markovov model prepínania režimov 610 1-
$9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový 610 1-
$9 eu_un_auth*0037793 $a indexy akciové 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*0079797 $a pandémia 700 -1
$3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $p EUBFHIKOV $4 070 $9 100 $f 1977- $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20220912 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1