Počet záznamov: 1
Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
SYS r048732 LBL ^^^^^naa^^22^^^^^^^^450 005 20230426121203.9 100 $a 20030513a2003 m y0sloc0103 ba 101 2-
$a slo $a eng 102 $a SK 200 1-
$a Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov $d GARCH model for index SAX $f Eva Rublíková, Štefan Molnár 330 $a Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0057030 $1 011 $a 1335-1435 $1 200 1 $a Burza $e dvojmesačník Burzy cenných papierov v Bratislave = Bimonthly magazine of the Bratislava Stock Exchange $v Č. 2 (2003), s. 38-43 $1 210 $a Bratislava $c Burza cenných papierov v Bratislave $d 2003 610 1-
$a modely $9 eu_un_auth*h0003397 610 1-
$a rady časové $9 eu_un_auth*h0005218 610 1-
$a indexy burzové $9 eu_un_auth*h0002423 610 1-
$a výnosnosť $9 eu_un_auth*h0007100 610 1-
$a SAX 610 1-
$a GARCH 610 1-
$a ARCH(q) 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0048686 $a Rublíková $b Eva $p EUBFHIKSA $4 070 $T Katedra štatistiky FHI 701 -1
$a Molnár $b Štefan $3 eu_un_auth*p0036083 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20030513 $g AACR2
Počet záznamov: 1