Počet záznamov: 1
Měření rizik pomocí metody Value at Risk
Názov Měření rizik pomocí metody Value at Risk Preklad názvu Evaluation of market risks using Value at Risk method Autorské údaje Petr Strnad Autor Strnad Petr Zdrojový dokument E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 8, č. 2 (2005), s. 84-97. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2005. ISSN 1212-3609 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Heslá metóda Value at Risk * banky * risk management * riziko trhové * simulácia * metóda Monte Carlo * metódy simulačné * ukazovatele * strata * portfólio Anotácia Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepriaznivých pohybov trhových sadzieb. Popis jednotlivých modelov používaných pre výpočet VaR, ich vzájomné porovnanie a popis ich silných a slabých stránok. Metódy založené na simuláciách. Metóda historických simulácií. Metóda Monte Carlo. Metódy založené na Taylorovom rozvoji. Metóda delta. Metódy delta-gama. Odhady parametrov normálneho rozdelenia. Volatilita. GARCH. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2005: 1-4
článok
Počet záznamov: 1