Počet záznamov: 1
Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
Názov Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk Autorské údaje Michal Polák Autor Polák Michal Zdrojový dokument Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 102-113. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. ISSN 1212-415X Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Value at Risk * likvidita * riziko likvidity * hodnota * risk management Anotácia Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2012: 1-4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 284.5 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1