Počet záznamov: 1
Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
Názov Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. S. 1-7 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4 Výstup z projektu VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód
Poznámky VEGA 1/0595/11 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá testovanie hypotéz * kurz výmenný * ekonometria * rady časové * euro * forint * zlotý * koruna Anotácia Výmenné kurzy a ich charakter časových radov z hľadiska ekonometrie. Pri snahe o testovanie hypotéz o prepojenosti výmenných kurzov sú využité koncepcie kointegrácie a Grangerov test kauzality. Analýza vývoja prepojenosti výmenných kurzov EUR, CZK, HUF a PLN. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E13 02134-054, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 386.9 KB z IP adresy EU po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1