Počet záznamov: 1
Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
Názov Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization Preklad názvu Aplikácia modelu GARCH-Copula v optimalizácii portfólia Autorské údaje Aleš Kresta Autor Kresta Aleš Zdrojový dokument Financial Assets and Investing. Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 7-20. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015 DOI 10.5817/FAI2015-2-1 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá prognózy * prognózy hospodárske * predvídanie * modely * portfólio * rozhodovanie finančné * rozhodovanie investičné * rady časové * simulácia Anotácia Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná hodnota. Z empirických výsledkov bolo zistené, že model GARCH-copula poskytuje lepšie prognózy vývoja budúcich finančných časových radov než metóda bootstrapingu. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2015: 2
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 298.2 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1