Počet záznamov: 1
Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
Názov Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM Autorské údaje Jozef Glova Autor Glova Jozef Zdrojový dokument Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Č. 2 (2011), s. 5-15. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011. ISSN 1212-415X Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá model CAPM * oceňovanie * aktíva * testovanie hypotéz * výnosnosť * riziko Anotácia Rovnovážny model CAPM. Formulácia a testovanie hypotézy, ktorú by takýto rovnovážny model mal potvrdzovať s ohľadom na jeho použiteľnosť. Pre testovanie hypotézy bola na empirických údajoch aplikovaná dvojica testov modelu CAPM, a to Sharpeho a Cooperov test a test od Blacka, Jensena a Scholesa. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2011: 1-4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 235.8 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1