Počet záznamov: 1
Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices
Názov Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices Autorské údaje Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Katarína Vavrová, Peter Badura Autor Bikár Miloš EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Spoluautori Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Vavrová Katarína EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Badura Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Zdrojový dokument European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic, Part 1. Pp. 23-32 online. - Brno : Masaryk University, 2017 / Nešleha Josef ; Plíhal Tomáš ; Urbanovský Karel ; European financial systems 2017 International scientific conference. ISBN 978-80-210-8610-4 Poznámky VEGA 1/0007/16 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá financie medzinárodné * trh finančný medzinárodný * trh finančný * trh akciový * trh burzový * indexy * indexy akciové * indexy burzové * volatilita * kurz výmenný * psychológia trhu * ekonómia behaviorálna Anotácia Prepojenosť a vplyv základných i behaviorálnych efektov na svetové finančné trhy. Analýza časovej premenlivosti vybraných indexov svetových akciových trhov pomocou korelačného modelu a vyhodnotenie vplyvu behaviorálnych účinkov účastníkov trhu na volatilitu. Kľúčový vplyv cenovej politiky centrálnych bánk, verejných dlhov a úrovní inflácie na akciové trhy. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E17 00478-001, online
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 345.9 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1