Počet záznamov: 1
The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
SYS 0240294 LBL 00000nla--22^^^^^---450- 005 20240502083644.3 014 $a 000415029900006 $2 WOS 014 $a 2-s2.0-85022000997 $2 SCOPUS 014 $a 000415029900006 $2 CCC 017 70
$a 10.1016/j.frl.2017.07.002 $2 DOI 100 $a 20180216d2017łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a NL 200 1-
$a <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets $f Štefan Lyócsa, Peter Molnár 301 $a APVV-14-0357 301 $a VEGA 1/0406/17 301 $a VEGA 1/0257/18 321 $a Registrovaný: Scopus 330 $a Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0250882 $1 011 $a 1544-6123 $1 200 1 $a Finance Research Letters $b elektronický zdroj $v Vol. 23 (2017), pp. 39-49 online $1 210 $a New York $c Elsevier 541 1-
$a Efekt neobchodných dní na predpovedanie volatility na akciových trhoch 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006609 $a trh finančný medzinárodný 610 1-
$9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový 610 1-
$9 eu_un_auth*0069542 $a trh komoditný 610 1-
$9 eu_un_auth*0037793 $a indexy akciové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005064 $a prognózy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005063 $a prognózovanie 700 -1
$3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $p EUBFNHKBF $4 070 $9 99 $f 1982- $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH 701 -1
$3 eu_un_auth*0064927 $a Molnár $b Peter $4 070 $9 1 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20180216 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1