Počet záznamov: 1
Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
Názov Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model Preklad názvu Aplikácia multivariačnej distribúcie lambda v rámci modelu výberu portfólia Autorské údaje Mário Pčolár Autor Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : COVID-19 Recovery: The Need for Speed : Conference Proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Pp. 383-389 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Kuběnková Dana ; Zeman Jakub ; Puškárová Paula ; Augustín Michael ; Badura Peter ; Belkovicsová Daša ; EDAMBA 2021 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. ISBN 978-80-225-4930-1 DOI 10.53465/EDAMBA.2021.9788022549301.383-389 Poznámky VEGA 1/0339/20 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Heslá optimalizácia * modelovanie * riziko * hodnota * model Value at Risk * teória portfólia Anotácia Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom založeným na optimalizácii pomocou odhadov z historických údajov. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00138-039, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 517.6 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1