Počet záznamov: 1
Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
Názov Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down Súbežný názov Portfolio Selection Model Using CVaR and Average Draw Down Risk Measures Autorské údaje Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. S. 127-131. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / König Brian ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Fendek Michal ; Goga Marián ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022 Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-5006-2 Poznámky VEGA 1/0339/20 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá portfólio * investori * riziko * stratégia investičná * modely * modelovanie finančné * výnosy Anotácia Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a poskytujú väčšie zabezpečenie investície rizika tak, aby adekvátne odzrkadľovali krátkodobé a dlhodobé prepady zodpovedajúceho aktíva. Príspevok sa orientuje na vytvorenie modelu výberu portfólia rešpektujúceho riziko pri investovaní, pričom boli zvolené miery rizika Conditional Value at Risk (CVaR) a priemerný DrawDown (AvDD). Výsledkom riešenia modelu je pri určených parametroch modelu získanie množiny takých efektívnych riešení, ktoré odzrkadľujú rôzne kombinácie stanovených hodnôt očakávaných výnosov a rizík. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00545-009, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 432.6 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1