Počet záznamov: 1
Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Názov Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov Súbežný názov GARCH model for index SAX Autorské údaje Eva Rublíková, Štefan Molnár Autor Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Spoluautori Molnár Štefan Zdrojový dokument Burza : dvojmesačník Burzy cenných papierov v Bratislave = Bimonthly magazine of the Bratislava Stock Exchange. Č. 2 (2003), s. 38-43. - Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave, 2003. ISSN 1335-1435 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina, angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá modely * rady časové * indexy burzové * výnosnosť * SAX * GARCH * ARCH(q) Anotácia Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2003: 1-6
článok
Počet záznamov: 1