Počet záznamov: 1
Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
Názov Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic Súbežný názov Modely typu Garch na vyhľadanie prepojení medzi návratnosťou akcií a úrokovou sadzbou v Českej republike Autorské údaje Silvia Komara Autor Komara Silvia EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Zdrojový dokument Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 49, č. 3 (2020), s. 270-281 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Heslá trh finančný * Česko * burzy cenných papierov * miera úroková * volatilita Anotácia Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E20 00461-006, online Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2020: 1-4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 592.2 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1