Počet záznamov: 1
Risk-Adjusted Performance of American and European Clean-Energy Portfolios
Názov Risk-Adjusted Performance of American and European Clean-Energy Portfolios Preklad názvu Výkonnosť amerických a európskych portfólií čistej energie očistená o riziko Autorské údaje Dejan Živkov, Boris Kuzman, Katica Radosavljević Autor Živkov Dejan Spoluautori Kuzman Boris Radosavljević Katica Zdrojový dokument Prague Economic Papers : Reviewed Scientific Journal of Economics, Financial Economics and Financial Markets Dealing with Modelling and Empirical Analysis. Vol. 34, no. 2 (2025), pp. 137-164. - Prague : Prague University of Economics and Business, 2025. ISSN 2336-730X DOI 10.18267/j.pep.889 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá portfólio * výkonnosť * energia zelená * akcie * riziko * investori * USA * Európa Anotácia Štúdia zostavuje dve portfóliá zelenej energie s ôsmimi aktívami, ktoré zahŕňajú akcie z USA a Európy, s cieľom posúdiť, ktoré portfólio prináša lepšiu výkonnosť upravenú o riziko. Analýza využíva pokročilé metriky výkonnosti, ukazovatele Stutzer a Omega, pričom tradičný Sharpeov pomer slúži ako referenčná hodnota. Portfóliá sa hodnotia v období pred krízou aj počas krízy. Výsledky odhaľujú rozdiely v štruktúrach portfólií Sharpe a Stutzer, čo zdôrazňuje schopnosť Stutzerovho pomeru zlepšiť výkonnosť portfólia. Portfólio Omega navyše vylepšuje analýzu tým, že umožňuje výber rôznych prahových hodnôt a ponúka väčšiu prispôsobivosť rôznym preferenciám investorov. Pri porovnaní portfólií USA a Európy portfólio USA konzistentne vykazuje lepšiu výkonnosť upravenú o riziko. Táto výhoda pramení z faktorov, ako sú priaznivá dynamika trhu, podporné vládne politiky, lepší prístup ku kapitálu, pokročilé technologické inovácie a efektívne firemné stratégie. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2025: 2
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 736.5 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1