Počet záznamov: 1
Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
SYS 0068076 LBL 02037naa$$2200337$$$450$ 005 20220505122418.3 100 $a 20071213a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk $f Martin Boďa, Rudolf Gavliak 300 $a Príspevok nadväzuje na články Value at risk ako miera rizika alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu, ktoré boli publikované vo Forum Statisticum Slovacum 4/2006 a 5/2006 330 $a Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej metódy. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0067924 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $e vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti $v Roč. 3, č. 6 (2007), s. 24-30 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2007 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002423 $a indexy burzové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003408 $a modely ekonomicko-matematické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006548 $a testovanie hypotéz 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002566 $a investovanie 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*0014198 $a Boďa $b Martin $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0010528 $a Gavliak $b Rudolf $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20071213 $g AACR2
Počet záznamov: 1