Počet záznamov: 1
Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
Názov Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk Autorské údaje Martin Boďa, Rudolf Gavliak Autor Boďa Martin Spoluautori Gavliak Rudolf Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 3, č. 6 (2007), s. 24-30. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420 Poznámky Príspevok nadväzuje na články Value at risk ako miera rizika alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu, ktoré boli publikované vo Forum Statisticum Slovacum 4/2006 a 5/2006 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Value at Risk * indexy burzové * odhady * modely ekonomicko-matematické * testovanie hypotéz * investovanie Anotácia Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej metódy. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2007: 4-6
článok
Počet záznamov: 1