Počet záznamov: 1
Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika
Názov Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika Autorské údaje Jana Tkáčová Autor Tkáčová Jana Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Január 2008 (2008). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.77/.78 - Úver. Úrok Heslá banky * riziko úverové * riziko * portfólio Anotácia Účel použitia modelov úverového rizika. Jednoduchá modelová štruktúra. Definovanie úverových strát. Model CreditMetrics. Znázornenie pohybu ratingového hodnotenia dlžníka v čas. horizonte 1 rok. EDF Model spoločnosti KMV. Model CreditRisk+. Porovnanie modelov CreditMetrics a modelu KMV. URL http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Jan3_2008HotVybraneModelyTkacova.doc Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1