Počet záznamov: 1
The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
SYS 0263843 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20211012113626.0 017 70
$a 10.37355/acta-2020/1-03 $2 DOI 100 $a 20200605ałłłłłłłłm--y0sloc0103----ba 102 $a CZ 200 1-
$a <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates $d Účinnost GARCH modelů při realizaci odhadů Value at Risk $f Tomáš Jeřábek 330 $a Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0263369 $1 011 $a 1802-792X $1 200 1 $a Acta VŠFS $e Economic Studies and Analyses $e ekonomické studie a analýzy $e vědecký recenzovaný časopis $v Vol. 14, no. 1 (2020), s. 32-50 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola finanční a správní $d 2020 541 1-
$a Účinnosť GARCH modelov pri realizácii odhadov Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH 610 1-
$9 eu_un_auth*0009349 $a model Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 700 -1
$3 eu_un_auth*0026713 $a Jeřábek $b Tomáš $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20200605 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1