Počet záznamov: 1
Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
SYS 0281759 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240502083906.7 014 $a 000656489100006 $2 WOS 014 $a 2-s2.0-85098665343 $2 SCOPUS 014 $a 000656489100006 $2 CCC 017 70
$a 10.1016/j.ijforecast.2020.12.001 $2 DOI 035 $a 454547 $2 CREPC2 100 $a 20220207a2021łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng 102 $a NL 200 1-
$a Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? $f Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost 301 $a GACR 18-05829S 321 $a Registrovaný: Scopus 330 $a Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s120795 $1 011 $a 0169-2070 $1 011 $a 1872-8200 $1 200 1 $a International Journal of Forecasting $v Vol. 37, no. 3 (2021), pp. 1092-1110 online $1 210 $a Amsterdam $c ELSEVIER 541 1-
$a Predikcia trhovej volatility: sú potrebné vysokofrekvenčné dáta? 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005063 $a prognózovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006601 $a trhy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 700 -1
$3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $4 070 $9 45 $f 1982- 701 -1
$3 eu_un_auth*0064927 $a Molnár $b Peter $4 070 $9 10 701 -1
$3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $p EUBOBFKMO $4 070 $9 45 $f 1978- $T Katedra medzinárodného obchodu OBF 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20220207 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1