Počet záznamov: 1
VaR and dynamic risk measures
Názov VaR and dynamic risk measures Preklad názvu Value-at-Risk a dynamické miery rizika Autorské údaje Zuzana Stuchlíková Autor Stuchlíková Zuzana Zdrojový dokument Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 82-92. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0572-3043 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Value at Risk * rady časové * risk management * riziko trhové * riziko úverové * modely dynamické časové Anotácia Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2005: 1-4
článok
Počet záznamov: 1