Počet záznamov: 1  

Model value at risk (VaR)

  1. Názov Model value at risk (VaR)
    Súbežný názovModel value at risk (VaR)
    Autorské údajeMiloslav Hronec, Božena Hrvoľová
    Autor Hronec Miloslav
    Spoluautori Hrvoľová Božena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
    Zdrojový dokument Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. [1-5] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Tóth Miroslav ; Markovič Peter ; Grznár Miroslav ; Rajňák Milan. ISBN 978-80-225-4280-7
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
    Heslá riadenie rizík * riziko trhové * riziko finančné * metóda Value at Risk * model Value at Risk * rozhodovanie investičné
    AnotáciaRiadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu VaR (value at risk, hodnota v riziku). Model VaR a pohľad na jeho výhody a nevýhody. Veľká výhoda metódy - jej schopnosť agregovať finančné riziko zo všetkých finančných nástrojov do jedného ukazovateľa a vyjadriť ho v jednom čísle. Kritika metódy VaR - metóda nedáva jednoznačné pokyny na rozhodovanie, resp. môže viesť k rozhodnutiam, ktoré povedú k stratám.
    Kategória EPCVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE16 00960-040, originál dokumentu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Archív publikačnej činnosti893.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.