Počet záznamov: 1
Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
SYS 0051559 LBL 01756naa$$2200373$$$450$ 005 20220505123108.9 100 $a 20070109a2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu $f Martin Boďa 330 $a Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely. Historická simulácia 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0050233 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $v Roč. 2, č. 5 (2006), s. 24-33 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2006 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003395 $a modelovanie matematické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001358 $a cash flow 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007100 $a výnosnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005705 $a simulácia stochastická 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*0014198 $a Boďa $b Martin $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20070109 $g AACR2
Počet záznamov: 1