Počet záznamov: 1
Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR)
Názov Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR) Autorské údaje Miloslav Hronec, Božena Hrvoľová Autor Hronec Miloslav Spoluautori Hrvoľová Božena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Zdrojový dokument Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0042/13. S. 30-33. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3780-3 Výstup z projektu VEGA 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR
Poznámky VEGA 1/0042/13 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá riziko finančné * financie * trh * modely * rozhodovanie finančné Anotácia Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu Value et risk (VAR). Napriek výhodám s ľahkou interpretáciou a schopnosťou agregovať výšku aktuálneho trhového rizika do jedného čísla, je s používaním modelu spojených viacero nevýhod. Na čo sa dá VAR používať a kde je potrebné venovať viac pozornosti kontrole a interpretácii výsledkov. Kategória EPC Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných) Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E13 01589-006, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1