Počet záznamov: 1
Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
Názov Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model Autorské údaje Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz Autor Czapkiewicz Anna Spoluautori Majdosz Paweł Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá trh akciový * Európa * Amerika * Ázia * indexy akciové * výnosy * modelovanie ekonometrické Anotácia Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2014: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 346.9 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1