Počet záznamov: 1
Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
Názov Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models Autorské údaje Chaker Aloui, Hela Ben Hamida Autor Aloui Chaker Spoluautori Hamida Hela Ben Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 1 (2015), s. 30-54. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá modely * predvídanie * model GARCH * model Value at Risk * riziko trhové * trh akciový * volatilita Anotácia Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2015: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 757.6 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1