Počet záznamov: 1
Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
Názov Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk Autorské údaje Marián Rimarčík Autor Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Zdrojový dokument Moderní řízení : měsíčník Hospodářských novin. Roč. 40, č. 7 (Červenec 2005), s. 41-42. - Praha : Economia, 2005. ISSN 0026-8720 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo Heslá financie * obchod zahraničný * mena * riziko kurzové * portfólio * metódy * metóda Monte Carlo * metódy simulačné * metóda Value at Risk Anotácia Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodnotenie kurzového rizika konkrétnej zahranično-obchodnej operácie. Kategória EPC Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E05 00929-001, PHF - Archív EPC, kópia plného textu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2005: 7-12
článok
Počet záznamov: 1