Počet záznamov: 1
Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach
Názov Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach Súbežný názov Předpovídání mezibankovní nabídkové sazby Karáčí (KIBOR): testování pomocí Box-Jenkinsova modelu (ARIMA) Preklad názvu Predpovedanie medzibankovej úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR): testovanie pomocou Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA) Autorské údaje Rizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt, Nawaz Ahmad, Dalia Štreimikienė Autor Ahmed Rizwan Raheem Spoluautori Vveinhardt Jolita Ahmad Nawaz Štreimikienė Dalia Zdrojový dokument E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 20, č. 2 (2017), pp. 188-198. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá predvídanie * sadzby úrokové * bankovníctvo * banky * Pakistan * rady časové * modelovanie pravdepodobnostné * modely prognostické * prognózovanie * prognózy * riziko trhové Anotácia Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadzby, za ktoré banky chcú požičiavať peniaze iným bankám. KIBOR ako referenčná hodnota na podporu transparentnosti, na podporu konzistentnosti trhových cien a na zlepšenie riadenia trhového rizika bánk. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2017: 1-4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.1 MB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1