Počet záznamov: 1
Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
SYS 0239904 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240502073905.7 100 $a 20180202a2017łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk $d Uncertainty and Its Measurements: Effects on Value at Risk Calculations $f Ľubomíra Gertler, Martin Šorf 301 $a APVV-15-0322 330 $a Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0239869 $1 011 $a 1336-8818 $1 200 1 $a Acta aerarii publici $e vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici $v Roč. 14, č. 2 (2017), s. 5-13 $1 210 $a Banská Bystrica $c Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela $d 2017 610 1-
$9 eu_un_auth*0009817 $a meranie 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 700 -1
$3 eu_un_auth*0001013 $a Gertler $b Ľubomíra $p EUBFNHKFI $4 070 $9 10 $f 1977- $T Katedra financií FNH 701 -1
$3 eu_un_auth*0069819 $a Šorf $b Martin $p EUBFNHKFI $9 90 $q E $4 070 $T Katedra financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20180202 $g AACR2 830 $a Autor Šorf je externý doktorand T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1